Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR)) Nedir? Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR)) Hakkında Kısaca Bilgi

Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR)) Terimi Hakkında Bilgiler

Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR))Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Riske Maruz Değer (Value at Risk (VAR)):
Döviz, menkul kıymet ve benzeri yatırım araçlarının ya da bunlardan oluşan bir portföyün içerdiği piyasa riskinin ölçülmesi amacı ile kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Bu tür bir ölçümle, piyasa riski olarak adlandırılan, kur ve faiz riskinin yatırımın mevcut değerini çeşitli olasılık değerlerine ve süreye bağlı olarak ne ölçüde etkileyebileceği bulunmaya çalışılmaktadır. Diğer bir deyişle bir yatırımın, yatırım değeri cinsinden karşı karşıya olduğu riski ölçer. Örneğin 10.000.000 ABD doları tutarında bir yatırım için 1.000.000 ABD dolarlık VaR değeri, belli bir dönemde, örneğin 1 haftada, bu yatırımın olasılık değerine, örneğin % 1 olasılık, bağlı olarak karşı karşıya olduğu risk'in parasal değerini ifade eder. Portföyde ortaya çıkabilecek kaybın tahminidir. Geçmiş veya örneğin opsiyon fiyatlarından ulaşılan "implied" volatilite üzerinden yapılan hesaplamalara dayanır. Dolayısıyla tahmin yöntemlerine ilişkin, geçmiş geleceği ne kadar tahmin eder gibi kısıtlar bu yöntem içinde geçerlidir. Yönteme ilişkin metodolojik, örneğin ölçüme konu olan değerin getirisinin normal dağıldığı varsayımı, kısıtlar da söz konusudur. Sermaye yeterliliklerinde, sermayenin piyasa koşulları nedeniyle risk altında olan kısmı ile ilgili olarak, BIS tarafından bankaların uyması gereken bir ölçüt olarak da kullanımı mevcuttur.

 

    Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

    box Kapalı Pozisyon: Bakınız : Uzun pozisyon devam et

    box Aracılık Yüklenimi: Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağının aracı kuruluş veya kuruluşlar tarafından ihraçcı şirkete taahhüt edilmesidir. devam et

    box Alım Opsiyonu: (Türk Dil Kurumunun İktisat Terimleri Sözlüğü'nde 'Call Option'ın Türkçe karşılığı olarak yer alan ifade) Opsiyon, sahibine, opsiyona konu olan kıymet devam et

    box Münferit Beyanname: Dar yükümlü olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur oldukları kazanç ve iratlardan, vergisi kesinti yani tevkifat yoluyla alınmamış olanların devam et

    box Eurocheque (Euro-çek): Avrupa'da nakit kullanmadan alışveriş imkânı sağlayan, çek ile ödeme sistemi. devam et

    box Gayrı Safi Milli Hasıla: Bir ülkenin coğrafi sınırları içindeki üretiminin, gelirlerinin ya da harcamalarının toplam değeri. devam et

    box Yatırım Fonları: Halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paraların, yatırım şirketleri tarafından sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda devam et

    box Taban Döviz: Kota edilen paritenin ilk yazılanına verilen addır. Örneğin EUR/USD döviz çiftinden EUR taban döviz birimidir. devam et